PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOM.L с CMOP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L).

ICOM.L и CMOP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. CMOP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 9 янв. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		22.56%16.40%4.25%-8.12%14.71%27.55%-4.27%7.46%-10.38%4.97%
Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOM.L показывает доходность 22.93%, а CMOP.L немного ниже – 22.56%.

ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

CMOP.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.52%
С начала года
22.56%
6 месяцев
30.31%
1 год
30.41%
3 года*
13.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с WCOG.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с GLDN.AXICOM.L с SGLP.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с BCOG.LICOM.L с COMX.L
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с PDBC

Сравнение комиссий ICOM.L и CMOP.L

И ICOM.L, и CMOP.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ICOM.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOM.LCMOP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.83

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.40

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

4.01

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

9.41

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOM.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOM.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и CMOP.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и CMOP.L

Ни ICOM.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и CMOP.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке CMOP.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и CMOP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOM.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-28.78%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.41%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-28.78%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.28%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-12.35%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.44%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и CMOP.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеют волатильность 7.29% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOM.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.49%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.07%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

16.57%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.68%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.05%

+0.02%