Сравнение ICOI с TLTX
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 3.72% for TLTX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -39.27% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
Correlation
The correlation between ICOI and TLTX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. TLTX — Ранг доходности на риск
ICOI
TLTX
Сравнение ICOI c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.08 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.59 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.32 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и TLTX
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -6.35% | -52.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -6.35% | -52.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -5.23% | -49.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -2.38% | -27.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 2.83% | +38.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и TLTX
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 2.87% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 6.92% | +29.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 9.24% | +40.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 9.24% | +40.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 9.24% | +40.84% |
Сравнение комиссий ICOI и TLTX
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и TLTX
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and TLTX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs TLTX's -6.35%.
On 1-year performance, TLTX leads with 3.72% vs -52.64% for ICOI. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTX has performed better with a 3.72% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 17.73% for TLTX.
ICOI is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.29% for TLTX.
TLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор