Сравнение ICOI с ILS
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.19% |
Correlation
The correlation between ICOI and ILS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. ILS — Ранг доходности на риск
ICOI
ILS
Сравнение ICOI c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.62 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 13.93 | -14.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 46.57 | -47.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.79 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.90 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и ILS
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -1.56% | -56.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -0.55% | -57.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | 0.00% | -55.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -0.25% | -27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 0.17% | +36.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и ILS
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 0.88% | +13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 1.69% | +33.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 2.77% | +46.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 3.38% | +47.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 3.38% | +47.03% |
Сравнение комиссий ICOI и ILS
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и ILS
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and ILS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -42.41% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 8.09% for ILS.
ICOI is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Brookmont. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор