Сравнение ICOI с ILS
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -40.23% vs 7.69% for ILS. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.
ICOI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -22.45%
- 1 год
- -40.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.55%
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $611.49K | $662.54K | $611.26K | |
| $469.06K | $481.42K | $625.35K |
Сравнение доходности по годам ICOI и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.45% | -6.51% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 5.71% |
Correlation
The correlation between ICOI and ILS is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. ILS — Ранг доходности на риск
ICOI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение ICOI c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.73 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 13.95 | -14.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 52.37 | -53.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и ILS
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -2.46% | -56.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -0.55% | -54.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.37% | 0.00% | -55.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -0.50% | -30.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.57% | 0.15% | +38.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и ILS
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 0.41% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 1.44% | +34.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.80% | 2.46% | +47.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 3.63% | +45.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 3.63% | +45.70% |
Сравнение комиссий ICOI и ILS
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и ILS
ICOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 202.94% | 247.40% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and ILS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (8.35%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -40.23% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -40.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ICOI has the higher dividend yield at 202.94%, compared with 8.13% for ILS.
ICOI is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Brookmont. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор