Сравнение ICOI с AMDW
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -40.18% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between ICOI and AMDW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
ICOI
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ICOI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и AMDW
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -34.64% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -16.03% | -38.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -13.84% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 83.60% | -33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 83.60% | -33.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 83.60% | -33.52% |
Сравнение комиссий ICOI и AMDW
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и AMDW
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and AMDW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 45.55% for AMDW.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор