PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMUX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICMUX с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ICMUX (Intrepid Income Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - ICMUX is a Multisector Bonds fund managed by Intrepid Funds, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, ICMUX returned 5.83%/yr vs 15.02%/yr for VTI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ICMUX charges 0.91%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции ICMUX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.83% против 15.02% соответственно.

ICMUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.58%
1 год
7.67%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.09%
10 лет*
5.83%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMUX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMUX
Intrepid Income Fund		2.09%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%3.79%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between ICMUX and VTI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2010 г.

0.37

The correlation between ICMUX and VTI shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с CGMSICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CBLDXICMUX с CGCP
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ICMUX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMUX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICMUXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
1.97

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.46
2.67

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.35

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

2.79

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.74

12.52

+7.22

ICMUX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и VTI

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICMUXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-55.45%

+46.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-8.92%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-19.30%

+16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-25.36%

+19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-35.00%

+26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.14%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-8.02%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.99%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и VTI

Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICMUXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

4.50%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

9.82%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

12.64%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

17.47%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

18.33%

-15.75%

Сравнение комиссий ICMUX и VTI

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и VTI

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.57%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

ICMUX and VTI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to ICMUX (0.59%). In terms of maximum drawdown, ICMUX dropped -8.77% vs VTI's -55.45%.

ICMUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMUX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор