PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMUX с RFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMUX с RFXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX).

ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и RFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMUX и RFXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.69%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%0.98%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.24%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у RFXIX с доходностью 1.24%.

ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%

RFXIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.70%
3 года*
5.92%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund

Rational Special Situations Income Fund

Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCP
Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ

Сравнение комиссий ICMUX и RFXIX

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии RFXIX в 1.76%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
ICMUX
Intrepid Income Fund

Доходность на риск

ICMUX vs. RFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMUX c RFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMUXRFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.93

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

4.19

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.79

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

4.57

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

17.06

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMUX vs. RFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFXIX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и RFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMUXRFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

2.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.41

+0.62

Корреляция

Корреляция между ICMUX и RFXIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и RFXIX

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности RFXIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.55%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и RFXIX

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки RFXIX в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и RFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMUXRFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-12.91%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-0.94%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-4.93%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.04%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.89%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.27%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и RFXIX

Intrepid Income Fund (ICMUX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMUXRFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.44%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

0.90%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

1.57%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

1.95%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

2.98%

-0.40%