PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMUX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICMUX с QMHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICMUX (Intrepid Income Fund) and QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) are both mutual funds - ICMUX is a Multisector Bonds fund managed by Intrepid Funds, while QMHIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, ICMUX returned 5.89%/yr vs 5.74%/yr for QMHIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ICMUX charges 0.91%/yr vs 1.65%/yr for QMHIX.

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 17.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICMUX имеют среднегодовую доходность 5.89%, а акции QMHIX немного отстают с 5.74%.

ICMUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.40%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.89%

QMHIX

1 день
0.78%
1 месяц
1.31%
С начала года
17.77%
6 месяцев
21.56%
1 год
33.93%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.27%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMUX и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMUX
Intrepid Income Fund		2.43%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%3.79%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		17.77%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Correlation

The correlation between ICMUX and QMHIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с CGMSICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CBLDXICMUX с CGCP
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с CTAQMHIX с LONGXQMHIX с SPYQMHIX с KMLMQMHIX с QNZNX

Доходность на риск

ICMUX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMUX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMUXQMHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.44
2.70

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.48
3.48

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

1.46

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

7.09

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.42

20.87

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMUX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 4.44, что выше коэффициента Шарпа QMHIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMUXQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44

2.70

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.94

+1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.29

0.37

+1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.38

+1.72

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и QMHIX

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и QMHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICMUXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-39.37%

+30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-4.83%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-19.06%

+15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-19.06%

+13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-34.54%

+25.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-17.82%

+17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.63%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и QMHIX

Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.58%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICMUXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

3.69%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

9.70%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

12.74%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

17.35%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

15.51%

-12.93%

Сравнение комиссий ICMUX и QMHIX

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и QMHIX

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности QMHIX в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.55%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.74%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Часто задаваемые вопросы

ICMUX and QMHIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHIX has higher volatility (3.69%) compared to ICMUX (0.58%). In terms of maximum drawdown, ICMUX dropped -8.77% vs QMHIX's -39.37%.

ICMUX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMUX и QMHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор