PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMUX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMUX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMUX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.69%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%3.79%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции ICMUX превзошли акции DBSCX по среднегодовой доходности: 5.88% против 4.58% соответственно.

ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCP
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий ICMUX и DBSCX

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

ICMUX
Intrepid Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

ICMUX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMUX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMUXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.65

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

3.83

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.60

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.78

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

14.70

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMUX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBSCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMUXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

1.39

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

1.59

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.57

+0.46

Корреляция

Корреляция между ICMUX и DBSCX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и DBSCX

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и DBSCX

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMUXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-14.12%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-1.60%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-9.52%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-14.12%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.45%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-1.25%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.41%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и DBSCX

Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.88%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMUXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.00%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.53%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

2.29%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

2.70%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

2.90%

-0.32%