Сравнение ICMUX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMUX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMUX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | -0.69% | 8.16% | 10.43% | 10.90% | -3.17% | 10.02% | 8.77% | 4.65% | 0.53% | 3.79% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.
ICMUX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 5.88%
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMUX и BWDTX
ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
ICMUX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
ICMUX
BWDTX
Сравнение ICMUX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMUX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 3.98 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 5.72 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.15 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.82 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 17.10 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMUX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.98 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | 1.88 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.76 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ICMUX и BWDTX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMUX и BWDTX
Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности BWDTX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | 7.06% | 7.96% | 7.85% | 9.10% | 8.17% | 5.99% | 5.56% | 3.35% | 3.07% | 2.86% | 3.01% | 3.53% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICMUX и BWDTX
Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMUX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -10.06% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -1.22% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -6.35% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.64% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.69% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.27% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMUX и BWDTX
Intrepid Income Fund (ICMUX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMUX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.63% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 0.89% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 1.94% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.19% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 2.21% | +0.37% |