Сравнение ICMUX с APDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX).
ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMUX и APDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMUX и APDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | -0.69% | 8.16% | 10.43% | 10.90% | -3.17% | 10.02% | 8.77% | 4.65% | 0.53% | 3.79% |
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | -1.52% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у APDFX с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции ICMUX уступали акциям APDFX по среднегодовой доходности: 5.88% против 6.74% соответственно.
ICMUX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 5.88%
APDFX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMUX и APDFX
ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии APDFX в 0.80%.
Доходность на риск
ICMUX vs. APDFX — Ранг доходности на риск
ICMUX
APDFX
Сравнение ICMUX c APDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMUX | APDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.64 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 2.46 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.08 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.85 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMUX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.64 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | 0.83 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 1.29 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.11 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между ICMUX и APDFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMUX и APDFX
Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности APDFX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | 7.06% | 7.96% | 7.85% | 9.10% | 8.17% | 5.99% | 5.56% | 3.35% | 3.07% | 2.86% | 3.01% | 3.53% |
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 6.50% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок ICMUX и APDFX
Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки APDFX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и APDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMUX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -21.52% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -2.76% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -14.64% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.77% | -21.52% | +12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.20% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -2.16% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.73% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMUX и APDFX
Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.88%, в то время как у Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMUX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.20% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 2.04% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 3.40% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 4.91% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 5.25% | -2.67% |