Сравнение ICMPX с LZFIX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) are both mutual funds - ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while LZFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.81%/yr vs 1.95%/yr for LZFIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for LZFIX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и LZFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у LZFIX с доходностью -5.28%.
ICMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
LZFIX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -12.90%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICMPX и LZFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.64% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 13.70% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -5.28% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
Correlation
The correlation between ICMPX and LZFIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.69 |
The correlation between ICMPX and LZFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. LZFIX — Ранг доходности на риск
ICMPX
LZFIX
Сравнение ICMPX c LZFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | LZFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.62 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.12 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | LZFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.89 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и LZFIX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки LZFIX в -41.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и LZFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | LZFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -41.91% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -21.51% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -21.51% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -21.69% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -16.62% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -6.98% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 11.91% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и LZFIX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.47%, в то время как у Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | LZFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.01% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.64% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 14.95% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.78% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 21.10% | -3.47% |
Сравнение комиссий ICMPX и LZFIX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LZFIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и LZFIX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности LZFIX в 22.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.42% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.04% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and LZFIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (5.01%) compared to ICMPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs LZFIX's -41.91%.
ICMPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и LZFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор