Сравнение ICMPX с APHIX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.61%/yr vs 10.67%/yr for APHIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.96%/yr for APHIX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и APHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 15.60%.
ICMPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
APHIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам ICMPX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.76% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 15.60% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 30.19% |
Correlation
The correlation between ICMPX and APHIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between ICMPX and APHIX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
ICMPX
APHIX
Сравнение ICMPX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMPX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.54 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.80 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и APHIX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и APHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -68.47% | +33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -9.77% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -13.37% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -33.73% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -3.55% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -23.00% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 3.17% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и APHIX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.27%, в то время как у Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.31% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 12.80% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 15.31% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.01% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.13% | +1.45% |
Сравнение комиссий ICMPX и APHIX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и APHIX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности APHIX в 19.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 19.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.43% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and APHIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APHIX has higher volatility (4.31%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs APHIX's -68.47%.
APHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и APHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор