Сравнение ICMPX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
ICMPX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMPX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -9.25% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 29.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
ICMPX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMPX и SPMO
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
ICMPX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ICMPX
SPMO
Сравнение ICMPX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.06 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.60 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.96 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 6.90 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.06 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.93 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ICMPX и SPMO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и SPMO
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.79% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и SPMO
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -30.95% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -12.70% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -22.74% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -7.31% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -4.66% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.60% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и SPMO
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 5.63%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.22% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 12.80% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 22.77% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 19.08% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 20.09% | -2.42% |