PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMPX с LZIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICMPX с LZIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Lazard. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.81%/yr vs 8.72%/yr for LZIEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for LZIEX.

Доходность

Сравнение доходности ICMPX и LZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMPX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у LZIEX с доходностью 9.81%.

ICMPX

1 день
0.00%
1 месяц
2.75%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-1.65%
1 год
0.03%
3 года*
7.59%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—

LZIEX

1 день
0.05%
1 месяц
5.27%
С начала года
9.81%
6 месяцев
12.06%
1 год
23.30%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.72%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMPX и LZIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-1.64%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		9.81%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%23.09%

Correlation

The correlation between ICMPX and LZIEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between ICMPX and LZIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Quality Growth Portfolio

Lazard International Equity Portfolio

Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с APHIXICMPX с UMNIXICMPX с RALIXICMPX с LEAIXICMPX с SPMOICMPX с GLIFX
Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с LZEMXLZIEX с UMNIXLZIEX с HLMIXLZIEX с LISIX

Доходность на риск

ICMPX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMPX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMPXLZIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.61

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.27

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.89

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

6.58

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMPX vs. LZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMPX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа LZIEX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMPX и LZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMPXLZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.61

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ICMPX и LZIEX

Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и LZIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICMPXLZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-55.35%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-11.88%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-13.71%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-30.42%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-0.96%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-11.23%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.41%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMPX и LZIEX

Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.47%, в то время как у Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICMPXLZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.58%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.25%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

13.95%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.75%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

16.13%

+1.50%

Сравнение комиссий ICMPX и LZIEX

ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LZIEX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMPX и LZIEX

Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности LZIEX в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.42%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		11.25%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ICMPX and LZIEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZIEX has higher volatility (4.58%) compared to ICMPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs LZIEX's -55.35%.

LZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMPX и LZIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор