PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMPX с LZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMPX с LZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).

ICMPX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMPX и LZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMPX и LZIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-9.25%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		0.32%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%23.09%

Доходность по периодам

С начала года, ICMPX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у LZIEX с доходностью 0.32%.

ICMPX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-0.93%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

LZIEX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.52%
1 год
23.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Quality Growth Portfolio

Lazard International Equity Portfolio

Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с SPMOICMPX с LEVIXICMPX с RALIXICMPX с UMNIXICMPX с LEAIXICMPX с APHIXICMPX с LZUSX
Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LZEMXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с HLMIXLZIEX с LISIX

Сравнение комиссий ICMPX и LZIEX

ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LZIEX в 0.82%.

ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio

Доходность на риск

ICMPX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMPX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMPXLZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.57

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.03

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.87

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

7.15

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMPX vs. LZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMPX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа LZIEX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMPX и LZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMPXLZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.57

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.50

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Корреляция

Корреляция между ICMPX и LZIEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMPX и LZIEX

Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности LZIEX в 12.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.79%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.31%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ICMPX и LZIEX

Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и LZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMPXLZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-55.35%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-11.88%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-30.42%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-9.52%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-11.27%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.11%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMPX и LZIEX

Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 5.63%, в то время как у Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMPXLZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.75%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.13%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.23%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.58%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.06%

+1.61%