Сравнение ICMPX с LZUSX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and LZUSX (Lazard US Equity Focus Portfolio) are both mutual funds - ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while LZUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.28%/yr vs 8.70%/yr for LZUSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for LZUSX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и LZUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у LZUSX с доходностью 4.80%.
ICMPX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
LZUSX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам ICMPX и LZUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -3.40% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 4.80% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 35.15% |
Correlation
The correlation between ICMPX and LZUSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between ICMPX and LZUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. LZUSX — Ранг доходности на риск
ICMPX
LZUSX
Сравнение ICMPX c LZUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | LZUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.02 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 8.20 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.82 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и LZUSX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и LZUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -55.40% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -10.07% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -19.18% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -23.05% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -1.36% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -7.85% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.48% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и LZUSX
Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.24% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 8.27% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 11.18% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.43% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.69% | -0.05% |
Сравнение комиссий ICMPX и LZUSX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LZUSX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и LZUSX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности LZUSX в 13.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.50% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 13.18% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and LZUSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICMPX has higher volatility (3.93%) compared to LZUSX (2.24%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs LZUSX's -55.40%.
LZUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и LZUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор