PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICMPX с GLFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICMPX с GLFOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) are both mutual funds - ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while GLFOX is a Global Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.61%/yr vs 10.67%/yr for GLFOX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICMPX charges 0.85%/yr vs 1.22%/yr for GLFOX.

Доходность

Сравнение доходности ICMPX и GLFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMPX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у GLFOX с доходностью 7.37%.

ICMPX

1 день
1.21%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-5.04%
С начала года
-1.76%
1 год
-1.10%
3 года*
5.91%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

GLFOX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
5.17%
С начала года
7.37%
1 год
15.69%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMPX и GLFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-1.76%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		7.37%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%20.79%

Correlation

The correlation between ICMPX and GLFOX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.52

Over the past year, the correlation between ICMPX and GLFOX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Quality Growth Portfolio

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с RALIXICMPX с APHIXICMPX с UMNIXICMPX с LZIEXICMPX с LEAIXICMPX с SPMO
Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIXGLFOX с AIRR

Доходность на риск

ICMPX vs. GLFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMPX c GLFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICMPXGLFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.47

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.01

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.78

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

5.12

-5.24

ICMPX vs. GLFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMPX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа GLFOX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMPX и GLFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICMPX и GLFOX

Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и GLFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICMPXGLFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-29.65%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-9.01%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-10.07%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-17.14%

-17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.75%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-3.43%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

3.12%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMPX и GLFOX

Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICMPXGLFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.74%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.59%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

10.91%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

11.02%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

13.19%

+4.39%

Сравнение комиссий ICMPX и GLFOX

ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GLFOX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMPX и GLFOX

Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности GLFOX в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		7.10%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.43%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICMPX and GLFOX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICMPX has higher volatility (3.27%) compared to GLFOX (2.74%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs GLFOX's -29.65%.

GLFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMPX и GLFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор