Сравнение ICMPX с GLFOX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) are both mutual funds - ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while GLFOX is a Global Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.81%/yr vs 11.01%/yr for GLFOX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICMPX charges 0.85%/yr vs 1.22%/yr for GLFOX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и GLFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у GLFOX с доходностью 7.26%.
ICMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
GLFOX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам ICMPX и GLFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.64% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.26% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 20.88% |
Correlation
The correlation between ICMPX and GLFOX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between ICMPX and GLFOX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. GLFOX — Ранг доходности на риск
ICMPX
GLFOX
Сравнение ICMPX c GLFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | GLFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.70 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 5.74 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.43 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.01 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.82 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и GLFOX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и GLFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -29.65% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -9.01% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -10.07% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -17.14% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.85% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -3.42% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.67% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и GLFOX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.47%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.51% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.32% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 10.74% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 11.00% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 13.34% | +4.29% |
Сравнение комиссий ICMPX и GLFOX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GLFOX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и GLFOX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности GLFOX в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.10% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.42% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and GLFOX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLFOX has higher volatility (4.51%) compared to ICMPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs GLFOX's -29.65%.
GLFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и GLFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор