Сравнение ICMPX с DFVIX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.61%/yr vs 16.97%/yr for DFVIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и DFVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 14.24%.
ICMPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
DFVIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам ICMPX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.76% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 14.24% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 16.28% |
Correlation
The correlation between ICMPX and DFVIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between ICMPX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
ICMPX
DFVIX
Сравнение ICMPX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMPX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.77 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 14.46 | -14.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и DFVIX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и DFVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -66.53% | +31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -9.53% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -14.68% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -25.26% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | 0.00% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -12.23% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 2.48% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и DFVIX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.27%, в то время как у DFA International Value III Portfolio (DFVIX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.59% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 11.61% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 14.20% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.46% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.75% | -0.17% |
Сравнение комиссий ICMPX и DFVIX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и DFVIX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DFVIX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.79% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.43% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and DFVIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFVIX has higher volatility (3.59%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs DFVIX's -66.53%.
DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и DFVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор