Сравнение ICMB с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMB и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMB и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. | -47.78% | 5.92% | 0.74% | 19.01% | -18.96% | 15.99% | -16.38% | 23.01% | -13.98% | -2.71% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMB показывает доходность -47.78%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции ICMB уступали акциям VO по среднегодовой доходности: -3.94% против 10.74% соответственно.
ICMB
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -51.61%
- С начала года
- -47.78%
- 6 месяцев
- -49.39%
- 1 год
- -47.87%
- 3 года*
- -14.84%
- 5 лет*
- -12.33%
- 10 лет*
- -3.94%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMB vs. VO — Ранг доходности на риск
ICMB
VO
Сравнение ICMB c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMB | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | 0.75 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 1.15 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.16 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.06 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -4.09 | 4.83 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMB | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 0.75 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.39 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.57 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.48 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между ICMB и VO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMB и VO
Дивидендная доходность ICMB за последние двенадцать месяцев составляет около 36.88%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. | 36.88% | 19.26% | 17.82% | 17.72% | 17.02% | 12.73% | 15.93% | 14.93% | 16.00% | 12.27% | 15.12% | 18.14% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок ICMB и VO
Максимальная просадка ICMB за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMB и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMB | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -58.87% | -21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -12.74% | -41.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.27% | -27.57% | -28.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.34% | -39.37% | -40.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.27% | -5.53% | -50.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -7.91% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 2.79% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMB и VO
Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ICMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMB | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.44% | 4.83% | +24.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.85% | 9.73% | +29.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 17.57% | +26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.96% | 17.61% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.60% | 18.94% | +24.66% |