PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMB с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICMB с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICMB (Investcorp Credit Management BDC, Inc.) is a stock, while VO (Vanguard Mid-Cap ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, ICMB returned -6.01%/yr vs 11.58%/yr for VO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICMB и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMB показывает доходность -55.37%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции ICMB уступали акциям VO по среднегодовой доходности: -6.01% против 11.58% соответственно.

ICMB

1 день
2.99%
1 месяц
-31.14%
С начала года
-55.37%
6 месяцев
-57.57%
1 год
-50.98%
3 года*
-21.02%
5 лет*
-15.17%
10 лет*
-6.01%

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMB и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		-55.37%5.92%0.74%19.01%-18.96%15.99%-16.38%23.01%-13.98%-2.71%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between ICMB and VO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investcorp Credit Management BDC, Inc.

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ICMB:
ICMB с CRTICMB с GAINICMB с OXSQICMB с NCDLICMB с PFXICMB с HRZNICMB с NMFC
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

ICMB vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMB
Ранг доходности на риск ICMB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMB: 00
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMB c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.59

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.28

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.28

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.40

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

9.13

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMB vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMB на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMB и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.59

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.46

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.61

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.50

-0.67

Просадки

Сравнение просадок ICMB и VO

Максимальная просадка ICMB за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMB и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICMBVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-58.87%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.14%

-8.17%

-53.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.14%

-19.02%

-43.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.71%

-27.57%

-36.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

-39.37%

-40.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.63%

0.00%

-62.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-7.86%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.09%

2.14%

+20.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMB и VO

Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ICMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICMBVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

2.99%

+13.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.70%

9.24%

+37.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.82%

12.33%

+37.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.13%

17.60%

+21.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.40%

18.94%

+25.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMB и VO

Дивидендная доходность ICMB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.24%, что больше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		23.24%19.26%17.82%17.72%17.02%12.73%15.93%14.93%16.00%12.27%15.12%18.14%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

ICMB and VO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICMB has higher volatility (16.85%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, ICMB dropped -80.34% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMB и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор