Сравнение ICMB с NMFC
ICMB (Investcorp Credit Management BDC, Inc.) and NMFC (New Mountain Finance Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ICMB returned -6.04%/yr vs 6.17%/yr for NMFC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICMB и NMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMB показывает доходность -56.67%, что значительно ниже, чем у NMFC с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции ICMB уступали акциям NMFC по среднегодовой доходности: -6.04% против 6.17% соответственно.
ICMB
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -35.36%
- С начала года
- -56.67%
- 6 месяцев
- -59.09%
- 1 год
- -52.23%
- 3 года*
- -21.56%
- 5 лет*
- -15.67%
- 10 лет*
- -6.04%
NMFC
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -13.00%
- 1 год
- -16.26%
- 3 года*
- -2.19%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам ICMB и NMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. | -56.67% | 5.92% | 0.74% | 19.01% | -18.96% | 15.99% | -16.38% | 23.01% | -13.98% | -2.71% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | -11.34% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
Correlation
The correlation between ICMB and NMFC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between ICMB and NMFC shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICMB:
-$0.74
NMFC:
$328.53
ICMB:
1.73
NMFC:
2.31
ICMB:
$6.51M
NMFC:
$315.55M
ICMB:
$729.57K
NMFC:
$203.95M
ICMB:
-$9.28M
NMFC:
$106.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMB vs. NMFC — Ранг доходности на риск
ICMB
NMFC
Сравнение ICMB c NMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMB | NMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.66 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.30 | -1.32 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMB | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.73 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.03 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.24 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.31 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ICMB и NMFC
Максимальная просадка ICMB за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMB и NMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMB | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -64.16% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.14% | -24.56% | -37.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.14% | -27.77% | -34.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.71% | -27.77% | -35.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.34% | -64.16% | -16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.71% | -22.90% | -40.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.32% | -5.43% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 12.31% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMB и NMFC
Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с New Mountain Finance Corporation (NMFC) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что ICMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMB | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 6.32% | +9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.57% | 17.96% | +28.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 22.43% | +27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.12% | 18.49% | +20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.40% | 25.89% | +18.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMB и NMFC
Дивидендная доходность ICMB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.93%, что больше доходности NMFC в 16.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. | 23.93% | 19.26% | 17.82% | 17.72% | 17.02% | 12.73% | 15.93% | 14.93% | 16.00% | 12.27% | 15.12% | 18.14% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.35% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICMB и NMFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investcorp Credit Management BDC, Inc. и New Mountain Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ICMB and NMFC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICMB has higher volatility (16.16%) compared to NMFC (6.32%). In terms of maximum drawdown, ICMB dropped -80.34% vs NMFC's -64.16%.
NMFC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMB и NMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор