PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMB с CRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICMB с CRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Доходность

Сравнение доходности ICMB и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMB и CRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		-47.78%5.92%0.74%19.01%-18.96%15.99%-16.38%23.01%-13.98%-2.71%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		34.47%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%

Фундаментальные показатели

EPS

ICMB:

-$0.74

CRT:

$0.74

Коэффициент P/S

ICMB:

2.08

CRT:

11.35

Общая выручка (12 мес.)

ICMB:

$6.51M

CRT:

$5.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICMB:

$729.57K

CRT:

$5.53M

EBITDA (12 мес.)

ICMB:

-$9.28M

CRT:

$4.51M

Доходность по периодам

С начала года, ICMB показывает доходность -47.78%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 34.47%. За последние 10 лет акции ICMB уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -3.94% против 5.09% соответственно.

ICMB

1 день
-12.96%
1 месяц
-51.61%
С начала года
-47.78%
6 месяцев
-49.39%
1 год
-47.87%
3 года*
-14.84%
5 лет*
-12.33%
10 лет*
-3.94%

CRT

1 день
0.09%
1 месяц
17.81%
С начала года
34.47%
6 месяцев
47.04%
1 год
-8.18%
3 года*
-10.70%
5 лет*
13.77%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investcorp Credit Management BDC, Inc.

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с ICMB:
ICMB с GAINICMB с OXSQICMB с VO
Часто сравнивают с CRT:
CRT с LEUCRT с SBRCRT с CROXCRT с GNKCRT с GOLDCRT с PRTCRT с INMD

Доходность на риск

ICMB vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMB
Ранг доходности на риск ICMB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMB: 00
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMB c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBCRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.08

-0.24

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

-0.11

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

0.99

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.35

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-4.09

-0.55

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMB vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMB на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа CRT равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMB и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBCRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

-0.24

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.27

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.24

-0.39

Корреляция

Корреляция между ICMB и CRT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMB и CRT

Дивидендная доходность ICMB за последние двенадцать месяцев составляет около 36.88%, что больше доходности CRT в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		36.88%19.26%17.82%17.72%17.02%12.73%15.93%14.93%16.00%12.27%15.12%18.14%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.05%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок ICMB и CRT

Максимальная просадка ICMB за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMB и CRT.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMBCRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-83.57%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-38.87%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.27%

-71.10%

+14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

-71.10%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.27%

-55.09%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-29.27%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.70%

26.08%

-14.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMB и CRT

Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что ICMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMBCRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.44%

12.52%

+16.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.85%

25.05%

+13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.48%

34.93%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.96%

50.51%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.60%

46.12%

-2.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICMB и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investcorp Credit Management BDC, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00M0.005.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-6.30M
774.28K
(ICMB) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию