Сравнение ICMB с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICMB или CRT.
Основные характеристики
| ICMB | CRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.00% | -36.80% |
| Дох-ть за 1 год | 4.14% | -35.95% |
| Дох-ть за 3 года | -4.09% | -0.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.31% | 14.59% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.44% | -0.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | -0.90 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | -1.26 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.84 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | -0.54 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | -1.08 |
| Индекс Язвы | 8.11% | 33.39% |
| Дневная вол-ть | 29.44% | 40.17% |
| Макс. просадка | -80.34% | -83.46% |
| Текущая просадка | -24.66% | -60.06% |
Фундаментальные показатели
| ICMB | CRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.21M | $63.00M |
| EPS | -$0.28 | $1.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | -$270.37K | $5.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$4.08M | $9.09M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.48M | $2.96M |
Корреляция
Корреляция между ICMB и CRT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICMB и CRT
С начала года, ICMB показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -36.80%. За последние 10 лет акции ICMB превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: -0.44% против -0.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICMB c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMB и CRT
Дивидендная доходность ICMB за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности CRT в 10.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. | 18.86% | 17.17% | 16.31% | 12.22% | 16.56% | 14.93% | 16.00% | 12.27% | 15.14% | 18.14% | 10.86% | 0.00% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 10.33% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.46% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% | 15.34% | 7.87% |
Просадки
Сравнение просадок ICMB и CRT
Максимальная просадка ICMB за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMB и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICMB и CRT
Текущая волатильность для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) составляет 4.88%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что ICMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICMB и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investcorp Credit Management BDC, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности