PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICMB с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ICMB и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38%
-26.35%
ICMB
CRT

Доходность по периодам

С начала года, ICMB показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -39.20%. За последние 10 лет акции ICMB превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 0.26% против -1.52% соответственно.


ICMB

С начала года

-2.08%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

2.39%

1 год

0.63%

5 лет (среднегодовая)

-1.89%

10 лет (среднегодовая)

0.26%

CRT

С начала года

-39.20%

1 месяц

-10.44%

6 месяцев

-26.35%

1 год

-44.92%

5 лет (среднегодовая)

15.53%

10 лет (среднегодовая)

-1.52%

Фундаментальные показатели


ICMBCRT
Рыночная капитализация$44.52M$60.90M
EPS-$0.28$1.13
Общая выручка (12 мес.)$8.68M$10.57M
Валовая прибыль (12 мес.)$4.87M$13.67M
EBITDA (12 мес.)-$6.34M$2.89M

Основные характеристики


ICMBCRT
Коэф-т Шарпа0.00-1.14
Коэф-т Сортино0.21-1.77
Коэф-т Омега1.030.78
Коэф-т Кальмара0.00-0.67
Коэф-т Мартина0.01-1.27
Индекс Язвы8.56%35.06%
Дневная вол-ть28.22%39.12%
Макс. просадка-80.34%-83.46%
Текущая просадка-23.15%-61.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ICMB и CRT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICMB c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICMB, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.00-1.14
Коэффициент Сортино ICMB, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.21-1.77
Коэффициент Омега ICMB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.030.78
Коэффициент Кальмара ICMB, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.00-0.67
Коэффициент Мартина ICMB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.01-1.27
ICMB
CRT

Показатель коэффициента Шарпа ICMB на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMB и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.00
-1.14
ICMB
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMB и CRT

Дивидендная доходность ICMB за последние двенадцать месяцев составляет около 18.63%, что больше доходности CRT в 10.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.
18.63%17.72%17.02%12.73%16.56%14.93%16.00%12.27%15.14%18.14%10.86%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
10.79%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%7.88%

Просадки

Сравнение просадок ICMB и CRT

Максимальная просадка ICMB за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMB и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.15%
-61.57%
ICMB
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности ICMB и CRT

Текущая волатильность для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) составляет 7.89%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что ICMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
8.44%
ICMB
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICMB и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investcorp Credit Management BDC, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию