PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMB с OXSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ICMB с OXSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICMB (Investcorp Credit Management BDC, Inc.) and OXSQ (Oxford Square Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ICMB returned -15.17%/yr vs -9.97%/yr for OXSQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICMB и OXSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMB показывает доходность -55.37%, что значительно ниже, чем у OXSQ с доходностью -13.71%.

ICMB

1 день
2.99%
1 месяц
-31.14%
С начала года
-55.37%
6 месяцев
-57.57%
1 год
-50.98%
3 года*
-21.02%
5 лет*
-15.17%
10 лет*
-6.01%

OXSQ

1 день
2.22%
1 месяц
-28.15%
С начала года
-13.71%
6 месяцев
-15.89%
1 год
-25.09%
3 года*
-6.21%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMB и OXSQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		-55.37%5.92%0.74%19.01%-18.96%15.99%-16.38%23.01%-18.26%
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		-13.71%-13.32%-1.86%7.92%-14.37%47.13%-32.37%-4.32%16.80%

Correlation

The correlation between ICMB and OXSQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.13

Фундаментальные показатели

EPS

ICMB:

-$0.74

OXSQ:

-$0.45

Общая выручка (12 мес.)

ICMB:

$6.51M

OXSQ:

-$4.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICMB:

$729.57K

OXSQ:

-$11.30M

EBITDA (12 мес.)

ICMB:

-$9.28M

OXSQ:

-$30.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investcorp Credit Management BDC, Inc.

Oxford Square Capital Corp.

Часто сравнивают с ICMB:
ICMB с CRTICMB с GAINICMB с NCDLICMB с PFXICMB с VOICMB с HRZNICMB с NMFC
Часто сравнивают с OXSQ:
OXSQ с OXLCOXSQ с ORCOXSQ с EFCOXSQ с QQQOXSQ с SCHDOXSQ с OBDCOXSQ с MAIN

Доходность на риск

ICMB vs. OXSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMB
Ранг доходности на риск ICMB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMB: 00
Ранг коэф-та Мартина
OXSQ
Ранг доходности на риск OXSQ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXSQ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXSQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXSQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXSQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXSQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMB c OXSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBOXSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.67

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-0.77

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.90

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.69

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

-1.57

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMB vs. OXSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMB на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа OXSQ равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMB и OXSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBOXSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-0.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.10

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ICMB и OXSQ

Максимальная просадка ICMB за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки OXSQ в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMB и OXSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICMBOXSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-67.11%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.14%

-36.46%

-25.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.14%

-43.85%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.71%

-47.48%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.63%

-43.92%

-18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-21.04%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.09%

15.97%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMB и OXSQ

Текущая волатильность для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) составляет 16.85%, в то время как у Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) волатильность равна 23.97%. Это указывает на то, что ICMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICMBOXSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

23.97%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.70%

30.96%

+15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.82%

37.52%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.13%

26.60%

+12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.40%

35.29%

+9.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMB и OXSQ

Дивидендная доходность ICMB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.24%, что меньше доходности OXSQ в 30.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		23.24%19.26%17.82%17.72%17.02%12.73%15.93%14.93%16.00%12.27%15.12%18.14%
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		30.43%23.86%17.21%17.66%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICMB и OXSQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investcorp Credit Management BDC, Inc. и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M-10.00M0.0010.00M20.00M20222023202420252026
-6.30M
-21.80M
(ICMB) Общая выручка
(OXSQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ICMB and OXSQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXSQ has higher volatility (23.97%) compared to ICMB (16.85%). In terms of maximum drawdown, ICMB dropped -80.34% vs OXSQ's -67.11%.

OXSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMB и OXSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор