PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICMB с OXSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ICMB и OXSQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ICMB и OXSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.04%
4.61%
ICMB
OXSQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICMB:

0.23

OXSQ:

0.06

Коэф-т Сортино

ICMB:

0.55

OXSQ:

0.18

Коэф-т Омега

ICMB:

1.07

OXSQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

ICMB:

0.20

OXSQ:

0.04

Коэф-т Мартина

ICMB:

0.73

OXSQ:

0.14

Индекс Язвы

ICMB:

8.74%

OXSQ:

6.34%

Дневная вол-ть

ICMB:

27.91%

OXSQ:

14.32%

Макс. просадка

ICMB:

-80.34%

OXSQ:

-67.11%

Текущая просадка

ICMB:

-18.07%

OXSQ:

-22.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICMB:

$46.53M

OXSQ:

$176.52M

EPS

ICMB:

$0.30

OXSQ:

-$0.11

Общая выручка (12 мес.)

ICMB:

$8.68M

OXSQ:

-$6.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICMB:

$4.87M

OXSQ:

-$11.25M

EBITDA (12 мес.)

ICMB:

-$6.34M

OXSQ:

-$24.61T

Доходность по периодам

С начала года, ICMB показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у OXSQ с доходностью 0.56%.


ICMB

С начала года

4.40%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.26%

5 лет

-1.08%

10 лет

1.95%

OXSQ

С начала года

0.56%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-9.18%

1 год

0.21%

5 лет

-0.65%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICMB c OXSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICMB, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.230.06
Коэффициент Сортино ICMB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.550.18
Коэффициент Омега ICMB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.02
Коэффициент Кальмара ICMB, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.200.04
Коэффициент Мартина ICMB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.730.14
ICMB
OXSQ

Показатель коэффициента Шарпа ICMB на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа OXSQ равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMB и OXSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23
0.06
ICMB
OXSQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMB и OXSQ

Дивидендная доходность ICMB за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности OXSQ в 16.80%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.
17.20%17.72%17.02%12.73%16.56%14.93%16.00%12.27%15.14%18.14%10.86%
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.
16.80%18.88%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICMB и OXSQ

Максимальная просадка ICMB за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки OXSQ в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMB и OXSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.07%
-22.22%
ICMB
OXSQ

Волатильность

Сравнение волатильности ICMB и OXSQ

Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что ICMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.60%
6.90%
ICMB
OXSQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICMB и OXSQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investcorp Credit Management BDC, Inc. и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab