PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICMB с OXSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ICMB и OXSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
-7.99%
ICMB
OXSQ

Доходность по периодам

С начала года, ICMB показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у OXSQ с доходностью 4.78%.


ICMB

С начала года

2.72%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

4.13%

1 год

9.19%

5 лет (среднегодовая)

-0.80%

10 лет (среднегодовая)

0.65%

OXSQ

С начала года

4.78%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

-7.99%

1 год

5.68%

5 лет (среднегодовая)

0.85%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ICMBOXSQ
Рыночная капитализация$44.16M$180.59M
EPS$0.30-$0.11
Общая выручка (12 мес.)$8.68M-$6.90M
Валовая прибыль (12 мес.)$4.87M-$11.25M
EBITDA (12 мес.)-$6.34M-$24.61T

Основные характеристики


ICMBOXSQ
Коэф-т Шарпа0.150.40
Коэф-т Сортино0.440.64
Коэф-т Омега1.051.08
Коэф-т Кальмара0.140.23
Коэф-т Мартина0.511.03
Индекс Язвы8.59%5.16%
Дневная вол-ть28.59%13.30%
Макс. просадка-80.34%-67.11%
Текущая просадка-19.39%-18.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ICMB и OXSQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICMB c OXSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICMB, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.150.40
Коэффициент Сортино ICMB, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.440.64
Коэффициент Омега ICMB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.08
Коэффициент Кальмара ICMB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.140.23
Коэффициент Мартина ICMB, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.511.03
ICMB
OXSQ

Показатель коэффициента Шарпа ICMB на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа OXSQ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMB и OXSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15
0.40
ICMB
OXSQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMB и OXSQ

Дивидендная доходность ICMB за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности OXSQ в 15.91%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.
17.76%17.72%17.02%12.73%16.56%14.93%16.00%12.27%15.14%18.14%10.86%
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.
15.91%18.88%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICMB и OXSQ

Максимальная просадка ICMB за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки OXSQ в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMB и OXSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.39%
-18.95%
ICMB
OXSQ

Волатильность

Сравнение волатильности ICMB и OXSQ

Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ICMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.11%
4.61%
ICMB
OXSQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICMB и OXSQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investcorp Credit Management BDC, Inc. и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию