PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICMB с OXSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ICMBOXSQ
Дох-ть с нач. г.-4.00%14.06%
Дох-ть за 1 год4.14%15.60%
Дох-ть за 3 года-4.09%0.99%
Дох-ть за 5 лет-1.31%2.28%
Дох-ть за 10 лет-0.44%3.42%
Коэф-т Шарпа0.311.30
Коэф-т Сортино0.661.86
Коэф-т Омега1.081.23
Коэф-т Кальмара0.290.72
Коэф-т Мартина1.123.73
Индекс Язвы8.11%4.84%
Дневная вол-ть29.44%13.93%
Макс. просадка-80.34%-79.10%
Текущая просадка-24.66%-13.17%

Фундаментальные показатели


ICMBOXSQ
Рыночная капитализация$43.21M$185.54M
EPS-$0.28$0.02
Общая выручка (12 мес.)-$270.37K-$4.33M
Валовая прибыль (12 мес.)-$4.08M-$7.60M
EBITDA (12 мес.)$2.48M$2.25M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ICMB и OXSQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ICMB и OXSQ

С начала года, ICMB показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у OXSQ с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции ICMB уступали акциям OXSQ по среднегодовой доходности: -0.44% против 3.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.00%
-2.84%
ICMB
OXSQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICMB c OXSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICMB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICMB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICMB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICMB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICMB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.12
OXSQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXSQ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXSQ, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXSQ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXSQ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXSQ, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.73

Сравнение коэффициента Шарпа ICMB и OXSQ

Показатель коэффициента Шарпа ICMB на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа OXSQ равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMB и OXSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.31
1.30
ICMB
OXSQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMB и OXSQ

Дивидендная доходность ICMB за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности OXSQ в 14.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.
18.86%17.17%16.31%12.22%16.56%14.93%16.00%12.27%15.14%18.14%10.86%0.00%
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.
14.43%18.41%12.73%10.29%20.07%14.15%12.36%13.94%17.55%18.75%15.41%11.22%

Просадки

Сравнение просадок ICMB и OXSQ

Максимальная просадка ICMB за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке OXSQ в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMB и OXSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-24.66%
-13.17%
ICMB
OXSQ

Волатильность

Сравнение волатильности ICMB и OXSQ

Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ICMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.93%
2.82%
ICMB
OXSQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICMB и OXSQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investcorp Credit Management BDC, Inc. и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию