Сравнение ICLU.L с JPHY
ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco, while JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ICLU.L charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности ICLU.L и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у JPHY с доходностью 2.06%.
ICLU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLU.L и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 2.18% | 2.65% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
Correlation
The correlation between ICLU.L and JPHY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLU.L vs. JPHY — Ранг доходности на риск
ICLU.L
JPHY
Сравнение ICLU.L c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLU.L | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLU.L | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.37 | 2.16 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок ICLU.L и JPHY
Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLU.L | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -1.65% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.21% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLU.L и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLU.L | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 3.04% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 3.04% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 3.04% | -1.58% |
Сравнение комиссий ICLU.L и JPHY
ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLU.L и JPHY
ICLU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
ICLU.L and JPHY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.
ICLU.L is categorized as CLO, while JPHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор