PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLO с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLO с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). ICLO is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, ICLO returned 6.75%/yr vs 19.84%/yr for YCS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ICLO charges 0.26%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности ICLO и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.

ICLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.71%
3 года*
6.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLO и YCS

2026 (YTD)2025202420232022
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		2.11%5.27%7.05%8.90%0.38%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%-7.92%

Correlation

The correlation between ICLO and YCS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с TFLR
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

ICLO vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLO c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLOYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
1.92

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.14
2.44

+4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

1.35

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.31

3.97

+12.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.34

12.40

+57.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLO vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLOYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

1.92

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.33

+2.50

Просадки

Сравнение просадок ICLO и YCS

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLOYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-49.56%

+46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.35%

-8.30%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.47%

-23.05%

+19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-19.93%

+19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.66%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и YCS

Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.31%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLOYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

2.75%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

12.32%

-11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

17.27%

-15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

21.10%

-18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

19.01%

-16.59%

Сравнение комиссий ICLO и YCS

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и YCS

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.12%5.49%6.51%7.01%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICLO and YCS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.75%) compared to ICLO (0.31%). In terms of maximum drawdown, ICLO dropped -3.47% vs YCS's -49.56%.

On 3-year performance, YCS leads with 19.84% vs 6.75% for ICLO. On fees, ICLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, ICLO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YCS has performed better with a 19.84% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

ICLO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 0.00% for YCS.

ICLO is categorized as CLO, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.26% for ICLO and 1.00% for YCS.

ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLO и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор