Сравнение ICLO с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
ICLO и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLO и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLO и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и BSCR
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICLO vs. BSCR — Ранг доходности на риск
ICLO
BSCR
Сравнение ICLO c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 3.14 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 4.95 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.80 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.68 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 29.17 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 3.14 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.58 | +2.21 |
Корреляция
Корреляция между ICLO и BSCR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и BSCR
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и BSCR
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLO | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -17.26% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -0.81% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -3.41% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.16% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и BSCR
Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLO | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.36% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 0.62% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 1.48% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 4.12% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 5.40% | -2.92% |