PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLO с AAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLO с AAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).

ICLO и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ICLO и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLO и AAA

2026 (YTD)2025202420232022
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		1.08%5.27%7.05%8.90%0.38%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%6.85%8.94%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ICLO на уровне 1.08% и AAA на уровне 1.08%.

ICLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.59%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с USFR
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Сравнение комиссий ICLO и AAA

ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF

Доходность на риск

ICLO vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLO c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLOAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.56

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.27

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.48

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.35

18.01

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLO vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLOAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.79

1.94

+0.85

Корреляция

Корреляция между ICLO и AAA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и AAA

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности AAA в 4.99%

TTM202520242023202220212020
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.35%5.49%6.51%7.01%0.00%0.00%0.00%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и AAA

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и AAA.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLOAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-2.63%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-2.25%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.31%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.31%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и AAA

Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLOAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

0.63%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.52%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

3.40%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

2.22%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

2.13%

+0.35%