PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с IEUR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 11.67%/yr vs 10.11%/yr for IEUR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.11% соответственно.

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-5.47%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%

IEUR

1 день
0.14%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.09%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.65%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between ICLN and IEUR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.61

The correlation between ICLN and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICLN и IEUR

Секторы
ICLN
IEUR

Коммунальные услуги

35.4%
4.4%

Промышленность

26.2%
20.3%

Энергетика

24.9%
4.9%

Технологии

10.8%
9.4%

Сырьевые материалы

1.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

22.5%

Здравоохранение

-

12.5%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

ICLN
35.4%
IEUR
4.4%

Промышленность

ICLN
26.2%
IEUR
20.3%

Энергетика

ICLN
24.9%
IEUR
4.9%

Технологии

ICLN
10.8%
IEUR
9.4%

Сырьевые материалы

ICLN
1.3%
IEUR
5.8%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
IEUR
7.0%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

IEUR
3.9%

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

IEUR
7.7%

Финансовые услуги

ICLN

-

IEUR
22.5%

Здравоохранение

ICLN

-

IEUR
12.5%

Недвижимость

ICLN

-

IEUR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

ICLN vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.10

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.64

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.44

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

5.40

+8.44

ICLN vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа IEUR равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и IEUR

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-36.96%

-50.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.04%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-14.25%

-28.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-32.75%

-24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-36.96%

-29.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-0.44%

-42.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.56%

-8.21%

-58.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.22%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и IEUR

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

5.70%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

13.31%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

15.83%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

17.81%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

18.68%

+8.64%

Сравнение комиссий ICLN и IEUR

ICLN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и IEUR

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IEUR в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and IEUR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to IEUR (5.70%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs IEUR's -36.96%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.67% vs 10.11% for IEUR. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.67% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

IEUR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.28% for ICLN.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while IEUR is Europe Equities. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.09% for IEUR.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор