Сравнение ICLAX с TADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica US Growth (TADAX).
ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TADAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 13 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и TADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLAX и TADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.47% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -15.19% | 5.43% | 13.16% | 12.33% | -4.36% | 11.12% |
TADAX Transamerica US Growth | -9.68% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 39.41% | -0.52% | 28.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у TADAX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции ICLAX уступали акциям TADAX по среднегодовой доходности: 5.09% против 14.68% соответственно.
ICLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
TADAX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLAX и TADAX
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.
Доходность на риск
ICLAX vs. TADAX — Ранг доходности на риск
ICLAX
TADAX
Сравнение ICLAX c TADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | TADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.30 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.13 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 3.94 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.65 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ICLAX и TADAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и TADAX
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности TADAX в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
TADAX Transamerica US Growth | 5.08% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и TADAX
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и TADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLAX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -39.29% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -16.48% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -39.29% | +18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | -39.29% | +18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -13.14% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -6.43% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 4.73% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и TADAX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) составляет 3.22%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLAX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 7.24% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 13.45% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 23.04% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 23.11% | -15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 21.89% | -14.72% |