Сравнение ICLAX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLAX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.47% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -15.19% | 5.43% | 13.16% | 12.33% | -4.36% | 11.12% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции ICLAX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.09% против 7.40% соответственно.
ICLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLAX и AAAAX
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
ICLAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
ICLAX
AAAAX
Сравнение ICLAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.11 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.91 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 10.22 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.57 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.38 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ICLAX и AAAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и AAAAX
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что сопоставимо с доходностью AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и AAAAX
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -40.47% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -9.55% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -22.62% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | -29.41% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -3.53% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -6.89% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.79% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и AAAAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 3.22% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.27% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 7.26% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 11.62% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 12.19% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 12.66% | -5.49% |