PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICIFX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICIFX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

ICIFX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ICIFX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICIFX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund		0.39%4.97%5.74%4.77%0.37%-0.09%1.74%2.83%2.03%1.45%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, ICIFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ICIFX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 2.47% против 14.64% соответственно.

ICIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.02%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.20%
10 лет*
2.47%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Conservative Income Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с ICIFX:
ICIFX с GSYICIFX с OPGSXICIFX с VADAXICIFX с ACEIXICIFX с BUSIXICIFX с TMPFXICIFX с CBUDX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий ICIFX и VVOAX

ICIFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund

Доходность на риск

ICIFX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICIFX
Ранг доходности на риск ICIFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICIFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICIFX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICIFXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

1.51

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.70

2.04

+6.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

1.31

+1.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.20

2.09

+9.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.01

8.91

+31.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICIFX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICIFX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICIFX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICIFXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.51

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.42

0.80

+1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.25

0.61

+1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.38

+1.80

Корреляция

Корреляция между ICIFX и VVOAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICIFX и VVOAX

Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund		4.24%4.74%5.37%3.53%1.47%0.40%1.22%2.29%2.21%1.34%0.91%0.47%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок ICIFX и VVOAX

Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICIFXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-62.08%

+59.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-15.08%

+14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.24%

-24.05%

+22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.19%

-51.80%

+49.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-6.76%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-11.80%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

3.54%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ICIFX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) составляет 0.25%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICIFXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

7.27%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

14.27%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

22.91%

-21.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

21.06%

-19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

24.20%

-23.10%