Сравнение ICIFX с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
ICIFX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ICIFX и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICIFX и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 0.39% | 4.97% | 5.74% | 4.77% | 0.37% | -0.09% | 1.74% | 2.83% | 2.03% | 1.45% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ICIFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ICIFX уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.84% соответственно.
ICIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 2.47%
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICIFX и GSY
ICIFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICIFX vs. GSY — Ранг доходности на риск
ICIFX
GSY
Сравнение ICIFX c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICIFX | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 10.78 | -7.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.70 | 24.39 | -15.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 6.45 | -3.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.20 | 25.29 | -14.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.01 | 176.96 | -136.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICIFX | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 10.78 | -7.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.42 | 6.07 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.25 | 2.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.45 | +1.73 |
Корреляция
Корреляция между ICIFX и GSY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICIFX и GSY
Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 4.24% | 4.74% | 5.37% | 3.53% | 1.47% | 0.40% | 1.22% | 2.29% | 2.21% | 1.34% | 0.91% | 0.47% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок ICIFX и GSY
Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICIFX | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -12.14% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.18% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -1.48% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -5.25% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -2.41% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.03% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICIFX и GSY
Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICIFX | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.15% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.28% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 0.43% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 0.58% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.22% | -0.12% |