PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICIFX с GSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICIFX и GSY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ICIFX и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.04%
27.53%
ICIFX
GSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICIFX:

3.18

GSY:

11.17

Коэф-т Сортино

ICIFX:

10.85

GSY:

26.96

Коэф-т Омега

ICIFX:

3.26

GSY:

6.00

Коэф-т Кальмара

ICIFX:

26.66

GSY:

60.48

Коэф-т Мартина

ICIFX:

65.51

GSY:

332.25

Индекс Язвы

ICIFX:

0.08%

GSY:

0.02%

Дневная вол-ть

ICIFX:

1.67%

GSY:

0.54%

Макс. просадка

ICIFX:

-2.19%

GSY:

-12.14%

Текущая просадка

ICIFX:

-0.10%

GSY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ICIFX показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции ICIFX уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.46% соответственно.


ICIFX

С начала года

4.84%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.49%

1 год

5.31%

5 лет

2.47%

10 лет

2.03%

GSY

С начала года

5.75%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.97%

1 год

5.98%

5 лет

2.75%

10 лет

2.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICIFX и GSY

ICIFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ICIFX
Invesco Conservative Income Fund
График комиссии ICIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICIFX c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICIFX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.1811.17
Коэффициент Сортино ICIFX, с текущим значением в 10.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0010.8526.96
Коэффициент Омега ICIFX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.503.266.00
Коэффициент Кальмара ICIFX, с текущим значением в 26.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0026.6660.48
Коэффициент Мартина ICIFX, с текущим значением в 65.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0065.51332.25
ICIFX
GSY

Показатель коэффициента Шарпа ICIFX на текущий момент составляет 3.18, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 11.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICIFX и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.18
11.17
ICIFX
GSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICIFX и GSY

Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности GSY в 4.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund
4.95%4.26%1.43%0.32%1.23%2.50%2.22%1.36%0.96%0.47%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
4.89%4.95%1.70%0.58%1.60%2.91%2.42%2.02%1.30%1.17%1.29%1.15%

Просадки

Сравнение просадок ICIFX и GSY

Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10%
-0.00%
ICIFX
GSY

Волатильность

Сравнение волатильности ICIFX и GSY

Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) имеет более высокую волатильность в 0.14% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.14%
0.13%
ICIFX
GSY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab