PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Conservative Income Fund (ICIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US46134M1036

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 июл. 2014 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ICIFX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ICIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ICIFX с GSY
Популярные сравнения:
ICIFX с GSY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Conservative Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.49%
8.53%
ICIFX (Invesco Conservative Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Conservative Income Fund показал доход в 4.84% с начала года и 5.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Conservative Income Fund составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


ICIFX

С начала года

4.84%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.49%

1 год

5.31%

5 лет

2.47%

10 лет

2.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.56%0.33%0.46%0.35%0.57%0.45%0.67%0.56%0.64%0.24%-0.00%4.84%
20230.68%0.07%0.51%0.50%0.23%0.23%0.56%0.39%0.39%0.44%0.74%0.65%5.54%
2022-0.28%-0.18%-0.26%-0.05%0.17%-0.21%0.22%0.06%-0.13%0.10%0.54%0.35%0.33%
20210.05%-0.06%-0.06%0.13%0.02%0.02%0.02%0.02%-0.08%-0.08%-0.08%-0.08%-0.18%
20200.28%0.26%-1.13%1.16%0.43%0.40%0.08%0.07%0.06%0.05%0.05%0.05%1.75%
20190.43%0.21%0.33%0.22%0.33%0.31%0.22%0.21%0.19%0.30%0.08%0.18%3.05%
20180.14%0.03%0.16%0.17%0.29%0.19%0.20%0.20%0.20%0.21%0.11%0.12%2.04%
20170.10%0.19%0.11%0.10%0.11%0.11%0.12%0.22%0.02%0.12%0.12%0.14%1.47%
20160.16%0.07%0.18%0.18%-0.02%0.18%0.08%0.08%0.08%0.09%-0.01%-0.01%1.06%
20150.13%0.03%0.04%0.04%0.04%0.04%0.04%-0.06%0.04%0.04%0.04%0.05%0.47%
20140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.10%-0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ICIFX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ICIFX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICIFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICIFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICIFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICIFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICIFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICIFX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.182.10
Коэффициент Сортино ICIFX, с текущим значением в 10.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0010.852.80
Коэффициент Омега ICIFX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.503.261.39
Коэффициент Кальмара ICIFX, с текущим значением в 26.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0026.663.09
Коэффициент Мартина ICIFX, с текущим значением в 65.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0065.5113.49
ICIFX
^GSPC

Invesco Conservative Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.18
2.10
ICIFX (Invesco Conservative Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Conservative Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.50$0.43$0.14$0.03$0.12$0.25$0.22$0.14$0.10$0.05

Дивидендный доход

4.95%4.26%1.43%0.32%1.23%2.50%2.22%1.36%0.96%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Conservative Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.00$0.00$0.45
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.14
2021$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10%
-2.62%
ICIFX (Invesco Conservative Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Conservative Income Fund показал максимальную просадку в 2.19%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Conservative Income Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.19%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.2630 апр. 2020 г.37
-1.33%4 окт. 2021 г.17614 июн. 2022 г.1393 янв. 2023 г.315
-0.3%5 мая 2023 г.1424 мая 2023 г.431 мая 2023 г.18
-0.2%3 февр. 2023 г.1221 февр. 2023 г.528 февр. 2023 г.17
-0.2%10 апр. 2023 г.819 апр. 2023 г.728 апр. 2023 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Conservative Income Fund составляет 0.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.14%
3.79%
ICIFX (Invesco Conservative Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab