Сравнение ICIFX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
ICIFX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ICIFX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICIFX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 0.39% | 4.97% | 5.74% | 4.77% | 0.37% | -0.09% | 2.05% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ICIFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
ICIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 2.47%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICIFX и MUIIX
ICIFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
ICIFX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
ICIFX
MUIIX
Сравнение ICIFX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICIFX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 3.24 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.70 | 16.83 | -8.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 8.51 | -5.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.20 | 42.24 | -31.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.01 | 88.82 | -48.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICIFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 3.24 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.42 | 1.94 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 1.83 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между ICIFX и MUIIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICIFX и MUIIX
Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 4.24% | 4.74% | 5.37% | 3.53% | 1.47% | 0.40% | 1.22% | 2.29% | 2.21% | 1.34% | 0.91% | 0.47% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICIFX и MUIIX
Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICIFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -1.20% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.10% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -1.20% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.10% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.06% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.05% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICIFX и MUIIX
Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICIFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.10% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.81% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.24% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.57% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.44% | -0.34% |