Сравнение ICIFX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
ICIFX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ICIFX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICIFX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 0.39% | 4.97% | 5.74% | 4.77% | 0.37% | -0.09% | 1.74% | 2.83% | 2.03% | 1.45% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ICIFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ICIFX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 2.47% против 10.94% соответственно.
ICIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 2.47%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICIFX и VADDX
И ICIFX, и VADDX имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICIFX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
ICIFX
VADDX
Сравнение ICIFX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICIFX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 0.74 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.70 | 1.15 | +7.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 1.16 | +1.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.20 | 0.93 | +10.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.01 | 4.21 | +35.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICIFX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 0.74 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.42 | 0.48 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.25 | 0.59 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.46 | +1.72 |
Корреляция
Корреляция между ICIFX и VADDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICIFX и VADDX
Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 4.24% | 4.74% | 5.37% | 3.53% | 1.47% | 0.40% | 1.22% | 2.29% | 2.21% | 1.34% | 0.91% | 0.47% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ICIFX и VADDX
Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICIFX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -60.12% | +57.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -12.61% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -21.58% | +20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -39.39% | +37.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -5.99% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -7.03% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.80% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICIFX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) составляет 0.25%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICIFX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 4.48% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 8.88% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 17.25% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 16.30% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 18.54% | -17.44% |