PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICHR с LITE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICHR с LITE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Lumentum Holdings Inc. (LITE).

Доходность

Сравнение доходности ICHR и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICHR и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICHR
Ichor Holdings, Ltd.		152.90%-42.80%-4.19%25.39%-41.73%52.70%-9.39%104.11%-33.74%127.36%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		90.66%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICHR:

$1.60B

LITE:

$58.40B

EPS

ICHR:

-$1.54

LITE:

$3.23

Коэффициент P/S

ICHR:

1.69

LITE:

25.97

Коэффициент P/B

ICHR:

2.42

LITE:

68.98

Общая выручка (12 мес.)

ICHR:

$947.65M

LITE:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICHR:

$104.84M

LITE:

$704.00M

EBITDA (12 мес.)

ICHR:

-$17.68M

LITE:

$171.40M

Доходность по периодам

С начала года, ICHR показывает доходность 152.90%, что значительно выше, чем у LITE с доходностью 90.66%.

ICHR

1 день
10.66%
1 месяц
-1.98%
С начала года
152.90%
6 месяцев
166.04%
1 год
106.15%
3 года*
12.50%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
—

LITE

1 день
7.33%
1 месяц
0.26%
С начала года
90.66%
6 месяцев
331.91%
1 год
1,027.30%
3 года*
135.20%
5 лет*
49.99%
10 лет*
38.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ichor Holdings, Ltd.

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с ICHR:
ICHR с EMRICHR с INDIICHR с CRDOICHR с NVDAICHR с GPCICHR с TERICHR с QQQ
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с AVGOLITE с COHRLITE с TSMLITE с GELITE с LRCXLITE с NEM

Доходность на риск

ICHR vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHR
Ранг доходности на риск ICHR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICHR c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICHRLITEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

12.35

-11.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

5.48

-3.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.80

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

35.64

-33.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

122.01

-117.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICHR vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICHR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 12.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHR и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICHRLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

12.35

-11.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.87

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.72

-0.44

Корреляция

Корреляция между ICHR и LITE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHR и LITE

Ни ICHR, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICHR и LITE

Максимальная просадка ICHR за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и LITE.

Загрузка...

Показатели просадок

ICHRLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-66.89%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.80%

-28.70%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.39%

-66.48%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.04%

-12.37%

-12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.93%

-23.45%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.38%

8.38%

+12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ICHR и LITE

Текущая волатильность для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) составляет 30.73%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 36.84%. Это указывает на то, что ICHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICHRLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.73%

36.84%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.69%

70.39%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.16%

84.05%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.37%

57.67%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.91%

55.23%

+10.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICHR и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ichor Holdings, Ltd. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
223.61M
665.50M
(ICHR) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICHR и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ichor Holdings, Ltd. и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.4%
36.1%
Активы портфеля
ICHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 20.98M при выручке в 223.61M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 665.50M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

ICHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -13.84M при выручке в 223.61M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.30M при выручке в 665.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

ICHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -15.96M при выручке в 223.61M, что соответствует чистой рентабельности -7.1%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 665.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.