PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICHKX с EWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICHKX с EWH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both funds - ICHKX is a China Equities fund managed by Guinness Atkinson, while EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index. Over the past 10 years, ICHKX returned 4.30%/yr vs 4.93%/yr for EWH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICHKX charges 1.71%/yr vs 0.49%/yr for EWH.

Доходность

Сравнение доходности ICHKX и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICHKX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции ICHKX уступали акциям EWH по среднегодовой доходности: 4.30% против 4.93% соответственно.

ICHKX

1 день
1.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.91%
3 года*
6.41%
5 лет*
-6.01%
10 лет*
4.30%

EWH

1 день
-1.55%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.34%
6 месяцев
5.91%
1 год
24.11%
3 года*
9.92%
5 лет*
0.04%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICHKX и EWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		0.74%28.97%0.05%-14.52%-23.67%-6.90%14.58%30.08%-20.50%49.07%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		7.34%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Correlation

The correlation between ICHKX and EWH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.64

The correlation between ICHKX and EWH shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с ICHKX:
ICHKX с QQQICHKX с VOOICHKX с TDFICHKX с MCSMXICHKX с EVCGXICHKX с GAAEXICHKX с FCHKX
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP

Доходность на риск

ICHKX vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHKX
Ранг доходности на риск ICHKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHKX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHKX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHKX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICHKX c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICHKXEWHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.49

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.13

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.10

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

7.81

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICHKX vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICHKX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWH равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHKX и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICHKXEWHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.18

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ICHKX и EWH

Максимальная просадка ICHKX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHKX и EWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICHKXEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-66.44%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-7.81%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-24.93%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.70%

-41.46%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.39%

-42.71%

-15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.90%

-7.09%

-28.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-19.48%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.09%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ICHKX и EWH

Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ICHKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICHKXEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.00%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.71%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

16.26%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

20.00%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

19.55%

+2.88%

Сравнение комиссий ICHKX и EWH

ICHKX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHKX и EWH

Дивидендная доходность ICHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности EWH в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.84%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		1.05%1.06%1.11%0.74%0.86%20.44%3.57%4.37%12.53%6.76%5.31%12.25%

Часто задаваемые вопросы

ICHKX and EWH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICHKX has higher volatility (5.56%) compared to EWH (5.00%). In terms of maximum drawdown, ICHKX dropped -70.67% vs EWH's -66.44%.

EWH currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICHKX и EWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор