Сравнение ICHKX с EVCGX
ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) and EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, ICHKX returned 3.14%/yr vs 4.42%/yr for EVCGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ICHKX charges 1.71%/yr vs 1.53%/yr for EVCGX.
Доходность
Сравнение доходности ICHKX и EVCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICHKX показывает доходность -5.84%, а EVCGX немного ниже – -5.94%. За последние 10 лет акции ICHKX уступали акциям EVCGX по среднегодовой доходности: 3.14% против 4.42% соответственно.
ICHKX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -9.78%
- С начала года
- -5.84%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- 3.14%
EVCGX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -5.94%
- 1 год
- -0.17%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам ICHKX и EVCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | -5.84% | 28.97% | 0.05% | -14.52% | -23.67% | -6.90% | 14.58% | 30.08% | -20.50% | 49.07% |
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -5.94% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -22.53% | -9.61% | 25.22% | 23.32% | -9.90% | 49.26% |
Correlation
The correlation between ICHKX and EVCGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г. | 0.85 |
The correlation between ICHKX and EVCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICHKX vs. EVCGX — Ранг доходности на риск
ICHKX
EVCGX
Сравнение ICHKX c EVCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICHKX | EVCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.02 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.04 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICHKX и EVCGX
Максимальная просадка ICHKX за все время составила -70.67%, примерно равная максимальной просадке EVCGX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHKX и EVCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICHKX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -68.37% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -19.19% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.10% | -27.32% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -51.24% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.39% | -56.84% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.08% | -34.17% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.25% | -28.08% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 9.47% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICHKX и EVCGX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ICHKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICHKX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.81% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 13.87% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 19.10% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 25.81% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 22.15% | +0.28% |
Сравнение комиссий ICHKX и EVCGX
ICHKX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии EVCGX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICHKX и EVCGX
Дивидендная доходность ICHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности EVCGX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.68% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 0.74% | 0.86% | 20.44% | 3.57% | 4.37% | 12.53% | 6.76% | 5.31% | 12.25% |
Часто задаваемые вопросы
ICHKX and EVCGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICHKX has higher volatility (6.16%) compared to EVCGX (5.81%). In terms of maximum drawdown, ICHKX dropped -70.67% vs EVCGX's -68.37%.
ICHKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICHKX и EVCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор