PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICHKX с GAAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICHKX с GAAEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) and GAAEX (Guinness Atkinson Alternative Energy Fund) are both mutual funds - ICHKX is a China Equities fund managed by Guinness Atkinson, while GAAEX is a Global Equities fund managed by Guinness Atkinson. Over the past 10 years, ICHKX returned 4.30%/yr vs 11.04%/yr for GAAEX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICHKX charges 1.71%/yr vs 1.98%/yr for GAAEX.

Доходность

Сравнение доходности ICHKX и GAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICHKX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у GAAEX с доходностью 20.00%. За последние 10 лет акции ICHKX уступали акциям GAAEX по среднегодовой доходности: 4.30% против 11.04% соответственно.

ICHKX

1 день
1.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.91%
3 года*
6.41%
5 лет*
-6.01%
10 лет*
4.30%

GAAEX

1 день
3.11%
1 месяц
8.09%
С начала года
20.00%
6 месяцев
19.25%
1 год
43.42%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.26%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICHKX и GAAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		0.74%28.97%0.05%-14.52%-23.67%-6.90%14.58%30.08%-20.50%49.07%
GAAEX
Guinness Atkinson Alternative Energy Fund		20.00%26.64%-11.85%-2.39%-12.67%8.40%86.45%30.20%-15.49%20.68%

Correlation

The correlation between ICHKX and GAAEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.58

The correlation between ICHKX and GAAEX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund

Guinness Atkinson Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с ICHKX:
ICHKX с QQQICHKX с VOOICHKX с TDFICHKX с MCSMXICHKX с EVCGXICHKX с FCHKXICHKX с MCHFX
Часто сравнивают с GAAEX:
GAAEX с FXAIXGAAEX с GAGEXGAAEX с IASMXGAAEX с IWIRXGAAEX с FGIAXGAAEX с PREIXGAAEX с ARTHX

Доходность на риск

ICHKX vs. GAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHKX
Ранг доходности на риск ICHKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHKX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHKX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHKX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GAAEX
Ранг доходности на риск GAAEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICHKX c GAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICHKXGAAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.37

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.18

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.17

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

11.23

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICHKX vs. GAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICHKX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа GAAEX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHKX и GAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICHKXGAAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.37

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.19

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.06

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ICHKX и GAAEX

Максимальная просадка ICHKX за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки GAAEX в -85.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHKX и GAAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICHKXGAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-85.83%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-14.57%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-35.21%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.70%

-40.64%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.39%

-40.64%

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.90%

-48.81%

+12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-63.65%

+36.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.10%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ICHKX и GAAEX

Текущая волатильность для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) составляет 5.56%, в то время как у Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что ICHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICHKXGAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.60%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

15.14%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

19.45%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

22.46%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

22.39%

+0.04%

Сравнение комиссий ICHKX и GAAEX

ICHKX берет комиссию в 1.71%, что меньше комиссии GAAEX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHKX и GAAEX

Дивидендная доходность ICHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности GAAEX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAEX
Guinness Atkinson Alternative Energy Fund		0.27%0.33%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.28%0.00%0.00%
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		1.05%1.06%1.11%0.74%0.86%20.44%3.57%4.37%12.53%6.76%5.31%12.25%

Часто задаваемые вопросы

ICHKX and GAAEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAAEX has higher volatility (7.60%) compared to ICHKX (5.56%). In terms of maximum drawdown, ICHKX dropped -70.67% vs GAAEX's -85.83%.

GAAEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICHKX и GAAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор