PortfoliosLab logo
Сравнение ICHKX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICHKX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICHKX:

0.85

QQQ:

0.54

Коэф-т Сортино

ICHKX:

1.29

QQQ:

1.02

Коэф-т Омега

ICHKX:

1.17

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

ICHKX:

0.37

QQQ:

0.69

Коэф-т Мартина

ICHKX:

1.99

QQQ:

2.22

Индекс Язвы

ICHKX:

10.96%

QQQ:

7.03%

Дневная вол-ть

ICHKX:

27.44%

QQQ:

25.59%

Макс. просадка

ICHKX:

-71.06%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ICHKX:

-44.84%

QQQ:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, ICHKX показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции ICHKX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.56% против 18.61% соответственно.


ICHKX

С начала года
11.77%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
11.77%
1 год
23.22%
3 года*
-6.52%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
0.56%

QQQ

С начала года
8.02%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
8.02%
1 год
13.74%
3 года*
25.80%
5 лет*
17.63%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий ICHKX и QQQ

ICHKX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICHKX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICHKX
Ранг риск-скорректированной доходности ICHKX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICHKX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHKX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHKX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICHKX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ICHKX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHKX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между ICHKX и QQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHKX и QQQ

Дивидендная доходность ICHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QQQ в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund
1.00%1.11%0.74%0.88%20.43%3.57%4.37%12.53%6.76%5.31%12.25%27.81%
QQQ
Invesco QQQ
0.51%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ICHKX и QQQ

Максимальная просадка ICHKX за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHKX и QQQ.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ICHKX и QQQ

Текущая волатильность для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) составляет 3.35%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ICHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...