Сравнение ICF с XLRI
ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ICF is a REIT fund tracking the Cohen & Steers Realty Majors Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. ICF is passively managed, while XLRI is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ICF charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности ICF и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 8.15%.
ICF
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.36%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 5.30%
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICF и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 17.85% | -2.66% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
Correlation
The correlation between ICF and XLRI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICF vs. XLRI — Ранг доходности на риск
ICF
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ICF c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICF | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICF и XLRI
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICF | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -7.12% | -69.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -1.60% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICF | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 11.25% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 11.25% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 11.25% | +9.38% |
Сравнение комиссий ICF и XLRI
ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и XLRI
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности XLRI в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.38% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ICF and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ICF is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 2.38% for ICF.
ICF is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для ICF и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор