PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICF с XLRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICF и XLRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.39%.


ICF

1 день
-0.41%
1 месяц
0.52%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.24%
1 год
12.27%
3 года*
11.94%
5 лет*
3.33%
10 лет*
5.70%

XLRI

1 день
-0.30%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.48%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICF и XLRI


Correlation

The correlation between ICF and XLRI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cohen & Steers REIT ETF

State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

ICF vs. XLRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 3232
Ранг коэф-та Мартина

XLRI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c XLRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ICFXLRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

ICF vs. XLRI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICF и XLRI

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и XLRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICFXLRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-7.12%

-69.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.84%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-1.64%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и XLRI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICFXLRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

10.97%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

10.97%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

10.97%

+9.66%

Сравнение комиссий ICF и XLRI

ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XLRI в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и XLRI

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности XLRI в 12.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.43%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
XLRI
State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF
12.27%6.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, ICF and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ICF is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.

XLRI has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 2.43% for ICF.

ICF is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.35% for XLRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICF и XLRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор