PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICF с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICF и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и VRAI


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%12.23%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
16.21%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.


ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%

VRAI

1 день
-1.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
16.21%
6 месяцев
13.87%
1 год
18.27%
3 года*
10.03%
5 лет*
6.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cohen & Steers REIT ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Сравнение комиссий ICF и VRAI

ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.


Доходность на риск

ICF vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина

VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICFVRAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.03

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.44

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.19

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

5.49

-4.29

ICF vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICFVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.03

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между ICF и VRAI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и VRAI

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VRAI в 3.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
3.37%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICF и VRAI

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и VRAI.


Загрузка...

Показатели просадок


ICFVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-47.51%

-29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-15.73%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-26.71%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-1.18%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-10.32%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.40%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и VRAI

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ICF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICFVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.07%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

8.98%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

17.87%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.68%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

22.34%

-1.76%