Сравнение ICF с TOLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX).
ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ICF и TOLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и TOLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.03% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
TOLIX DWS RREEF Global Infrastructure Fund | 9.00% | 12.73% | 11.98% | 1.93% | -9.26% | 20.37% | -1.90% | 29.21% | -11.05% | 13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у TOLIX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям TOLIX по среднегодовой доходности: 4.70% против 7.12% соответственно.
ICF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 4.70%
TOLIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и TOLIX
ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TOLIX в 1.03%.
Доходность на риск
ICF vs. TOLIX — Ранг доходности на риск
ICF
TOLIX
Сравнение ICF c TOLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | TOLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.16 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.57 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.81 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 7.72 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | TOLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.16 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.57 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ICF и TOLIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и TOLIX
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности TOLIX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.67% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
TOLIX DWS RREEF Global Infrastructure Fund | 10.04% | 10.99% | 9.47% | 2.67% | 8.92% | 6.06% | 1.68% | 2.00% | 2.57% | 2.10% | 1.34% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и TOLIX
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки TOLIX в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и TOLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | TOLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -42.68% | -34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.74% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -25.01% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -35.19% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -4.68% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -7.15% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.05% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и TOLIX
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ICF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | TOLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.72% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 7.61% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 13.04% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 14.07% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 15.87% | +4.72% |