PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICF с TOLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICF с TOLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) and TOLIX (DWS RREEF Global Infrastructure Fund) are both funds - ICF is a REIT fund tracking the Cohen & Steers Realty Majors Index, while TOLIX is a Energy Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, ICF returned 5.54%/yr vs 6.64%/yr for TOLIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICF charges 0.34%/yr vs 1.03%/yr for TOLIX.

Доходность

Сравнение доходности ICF и TOLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у TOLIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям TOLIX по среднегодовой доходности: 5.54% против 6.64% соответственно.

ICF

1 день
0.17%
1 месяц
-0.92%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.56%
1 год
11.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.54%

TOLIX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.23%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.18%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.17%
10 лет*
6.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICF и TOLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		12.19%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		8.74%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%

Correlation

The correlation between ICF and TOLIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2008 г.

0.68

The correlation between ICF and TOLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с ICFIICF с SDIVICF с XLRE
Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с BTALTOLIX с HWMTOLIX с SPYTOLIX с AAAZXTOLIX с MGINXTOLIX с AAAAXTOLIX с PAXDX

Доходность на риск

ICF vs. TOLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c TOLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFTOLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.90

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.33

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

4.28

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICF vs. TOLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLIX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и TOLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFTOLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ICF и TOLIX

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки TOLIX в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и TOLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFTOLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-42.68%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-6.05%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-14.51%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-25.01%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-35.19%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-4.91%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-7.12%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.29%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и TOLIX

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) имеют волатильность 3.71% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFTOLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.59%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

8.66%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

10.88%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.18%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

15.91%

+4.67%

Сравнение комиссий ICF и TOLIX

ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TOLIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и TOLIX

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности TOLIX в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.48%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.07%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%

Часто задаваемые вопросы

ICF and TOLIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICF has higher volatility (3.71%) compared to TOLIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs TOLIX's -42.68%.

TOLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICF и TOLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор