Сравнение ICF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ICF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | 8.52% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и SGOV
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
ICF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ICF
SGOV
Сравнение ICF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 20.61 | -20.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 283.87 | -283.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 201.33 | -200.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 411.31 | -410.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 4,618.08 | -4,616.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 20.61 | -20.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 14.12 | -13.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 12.34 | -12.04 |
Корреляция
Корреляция между ICF и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и SGOV
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и SGOV
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -0.03% | -76.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -0.01% | -11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -0.03% | -34.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | 0.00% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | 0.00% | -14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 0.00% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и SGOV
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ICF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 0.06% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 0.13% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 0.20% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 0.24% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 0.24% | +20.34% |