Сравнение ICF с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
ICF и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICF и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.52% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и PFFR
ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
ICF vs. PFFR — Ранг доходности на риск
ICF
PFFR
Сравнение ICF c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.48 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ICF и PFFR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и PFFR
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и PFFR
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -53.02% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -6.57% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -29.80% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -6.14% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -7.07% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.68% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и PFFR
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ICF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.66% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 5.73% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 8.57% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 10.38% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 20.69% | -0.11% |