Сравнение ICF с HAUZ
ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds - ICF tracks the Cohen & Steers Realty Majors Index while HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICF returned 5.30%/yr vs 3.38%/yr for HAUZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ICF charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.
Доходность
Сравнение доходности ICF и HAUZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 5.30% против 3.38% соответственно.
ICF
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.36%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 5.30%
HAUZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам ICF и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 17.85% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -0.05% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -9.12% | 27.52% |
Correlation
The correlation between ICF and HAUZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between ICF and HAUZ shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICF vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
ICF
HAUZ
Сравнение ICF c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICF | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.40 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 0.94 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICF и HAUZ
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и HAUZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICF | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -39.51% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -14.08% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -17.88% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -34.14% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -39.51% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.38% | +9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -11.74% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 5.99% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и HAUZ
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ICF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICF | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.71% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 11.99% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 14.10% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.97% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 16.94% | +3.69% |
Сравнение комиссий ICF и HAUZ
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и HAUZ
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности HAUZ в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.56% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.38% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
ICF and HAUZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICF has higher volatility (5.20%) compared to HAUZ (3.71%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs HAUZ's -39.51%.
On 10-year performance, ICF leads with 5.30% vs 3.38% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICF has performed better with a 5.30% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for ICF.
HAUZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.38% for ICF.
ICF tracks Cohen & Steers Realty Majors Index, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.10% for HAUZ.
ICF currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICF и HAUZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор