PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICF с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICF и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и HAUZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 4.76% против 3.92% соответственно.


ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cohen & Steers REIT ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Сравнение комиссий ICF и HAUZ

ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.


Доходность на риск

ICF vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина

HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICFHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.15

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.64

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.26

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

5.27

-4.06

ICF vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICFHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.15

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.18

+0.12

Корреляция

Корреляция между ICF и HAUZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и HAUZ

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок ICF и HAUZ

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и HAUZ.


Загрузка...

Показатели просадок


ICFHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-39.51%

-37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-14.08%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-34.52%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-39.51%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-10.62%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-11.80%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.38%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и HAUZ

Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.51%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICFHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.62%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

10.00%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

14.89%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.76%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

16.92%

+3.66%