Сравнение ICF с EGGQ
ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) and EGGQ (NestYield Visionary ETF) are both exchange-traded funds - ICF is a REIT fund tracking the Cohen & Steers Realty Majors Index, while EGGQ is a Derivative Income fund actively managed by NestYield. ICF is passively managed, while EGGQ is actively managed. Over the past year, ICF returned 11.84% vs 66.55% for EGGQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ICF charges 0.34%/yr vs 0.89%/yr for EGGQ.
Доходность
Сравнение доходности ICF и EGGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у EGGQ с доходностью 44.60%.
ICF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.47%
EGGQ
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 14.49%
- С начала года
- 44.60%
- 6 месяцев
- 43.51%
- 1 год
- 66.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICF и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 13.03% | 1.85% | 0.37% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 44.60% | 25.92% | -0.88% |
Correlation
The correlation between ICF and EGGQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between ICF and EGGQ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICF vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
ICF
EGGQ
Сравнение ICF c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICF | EGGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.33 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 8.87 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICF и EGGQ
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и EGGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICF | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -22.70% | -54.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -19.76% | +11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | 0.00% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -5.65% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 7.40% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и EGGQ
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.90%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICF | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 14.60% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 27.63% | -17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 33.33% | -19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 33.74% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 33.74% | -13.13% |
Сравнение комиссий ICF и EGGQ
ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EGGQ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и EGGQ
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EGGQ в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.28% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.48% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
ICF and EGGQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGQ has higher volatility (14.60%) compared to ICF (4.90%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs EGGQ's -22.70%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 66.55% vs 11.84% for ICF. On fees, ICF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ICF has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 66.55% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.89% for EGGQ.
EGGQ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 2.48% for ICF.
ICF is categorized as REIT, while EGGQ is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and NestYield. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.89% for EGGQ.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICF и EGGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор