PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICF с BAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICF с BAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Bank of America Corporation (BAC).

ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ICF и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		4.03%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
BAC
Bank of America Corporation		-10.86%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -10.86%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 4.70% против 16.19% соответственно.

ICF

1 день
1.63%
1 месяц
-6.14%
С начала года
4.03%
6 месяцев
1.90%
1 год
3.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.65%
10 лет*
4.70%

BAC

1 день
3.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-10.86%
6 месяцев
-4.48%
1 год
19.45%
3 года*
22.60%
5 лет*
6.87%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с SDIVICF с ICFIICF с REET
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB

Доходность на риск

ICF vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFBACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.73

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.06

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.16

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

3.17

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICF vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.53

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.11

Корреляция

Корреляция между ICF и BAC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и BAC

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности BAC в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.67%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
BAC
Bank of America Corporation		2.26%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%

Просадки

Сравнение просадок ICF и BAC

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и BAC.

Загрузка...

Показатели просадок

ICFBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-93.10%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-17.93%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-46.64%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-48.95%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-14.37%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-28.40%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

6.57%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и BAC

Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.43%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICFBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.67%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

16.72%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

26.82%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

26.84%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

30.80%

-10.21%