Сравнение ICF с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
ICF и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICF и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.03% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 4.70% против 11.58% соответственно.
ICF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 4.70%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и ACWI
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
ICF vs. ACWI — Ранг доходности на риск
ICF
ACWI
Сравнение ICF c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.20 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.77 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.79 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 8.26 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.20 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ICF и ACWI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и ACWI
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.67% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и ACWI
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -56.00% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.76% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -26.42% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -33.53% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -6.92% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -8.69% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.54% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и ACWI
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.43%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.38% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 10.05% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 17.48% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 15.97% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 17.08% | +3.51% |