PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICAP с WEEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICAP и WEEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICAP и WEEI


2026 (YTD)20252024
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF
-2.22%15.77%14.76%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
16.39%11.28%-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 16.39%.


ICAP

1 день
0.57%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
1.01%
1 год
16.40%
3 года*
13.31%
5 лет*
10 лет*

WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap Equity Income Fund ETF

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Сравнение комиссий ICAP и WEEI

ICAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.


Доходность на риск

ICAP vs. WEEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 4646
Ранг коэф-та Мартина

WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c WEEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICAPWEEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

3.12

+1.54

ICAP vs. WEEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEI равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и WEEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICAPWEEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.90

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.70

-0.37

Корреляция

Корреляция между ICAP и WEEI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и WEEI

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности WEEI в 11.24%


TTM2025202420232022
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF
9.90%8.89%8.30%8.65%8.95%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
11.24%12.59%7.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICAP и WEEI

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и WEEI.


Загрузка...

Показатели просадок


ICAPWEEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-18.78%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-18.36%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-3.31%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-4.20%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

6.09%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и WEEI

InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICAPWEEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.17%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.11%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

20.43%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

18.24%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.24%

+0.08%