Сравнение ICAP с WEEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI).
ICAP и WEEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ICAP и WEEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICAP и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.22% | 15.77% | 14.76% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ICAP показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 16.39%.
ICAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICAP и WEEI
ICAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Доходность на риск
ICAP vs. WEEI — Ранг доходности на риск
ICAP
WEEI
Сравнение ICAP c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAP | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.03 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.12 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAP | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ICAP и WEEI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAP и WEEI
Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности WEEI в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.90% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICAP и WEEI
Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и WEEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICAP | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -18.78% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -18.36% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -3.31% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -4.20% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 6.09% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAP и WEEI
InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICAP | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.17% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.11% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 20.43% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.24% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.24% | +0.08% |