PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAP с WEEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAP с WEEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap, while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. Over the past year, ICAP returned 25.61% vs 34.24% for WEEI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ICAP charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.

Доходность

Сравнение доходности ICAP и WEEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 18.85%.

ICAP

1 день
-1.34%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEI

1 день
0.67%
1 месяц
0.42%
С начала года
18.85%
6 месяцев
18.31%
1 год
34.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAP и WEEI

2026 (YTD)20252024
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		7.55%15.77%14.76%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		18.85%11.28%-3.07%

Correlation

The correlation between ICAP and WEEI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.34

The correlation between ICAP and WEEI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICAP и WEEI

Секторы
ICAP
WEEI

Финансовые услуги

27.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Коммунальные услуги

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Недвижимость

8.3%

-

Энергетика

7.1%
100.0%

Технологии

6.9%

-

Промышленность

5.4%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Финансовые услуги

ICAP
27.7%
WEEI

-

Потребительский циклический сектор

ICAP
12.7%
WEEI

-

Коммунальные услуги

ICAP
10.7%
WEEI

-

Потребительский защитный сектор

ICAP
9.6%
WEEI

-

Недвижимость

ICAP
8.3%
WEEI

-

Энергетика

ICAP
7.1%
WEEI
100.0%

Технологии

ICAP
6.9%
WEEI

-

Промышленность

ICAP
5.4%
WEEI

-

Коммуникационные услуги

ICAP
4.9%
WEEI

-

Сырьевые материалы

ICAP
4.0%
WEEI

-

Здравоохранение

ICAP
2.7%
WEEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap Equity Income Fund ETF

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с INFRICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRW
Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG

Доходность на риск

ICAP vs. WEEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c WEEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICAPWEEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.46

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.15

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.48

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

14.29

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICAP vs. WEEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEI равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и WEEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICAPWEEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.46

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.70

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ICAP и WEEI

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и WEEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAPWEEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-18.78%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-7.67%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.75%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-4.17%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.41%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и WEEI

Текущая волатильность для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) составляет 3.47%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что ICAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAPWEEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

6.21%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.73%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

13.97%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

18.30%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.30%

-0.13%

Сравнение комиссий ICAP и WEEI

ICAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и WEEI

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности WEEI в 11.22%

ПозицияTTM2025202420232022
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.50%8.89%8.30%8.65%8.95%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.22%12.59%7.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICAP and WEEI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to ICAP (3.47%). In terms of maximum drawdown, ICAP dropped -24.20% vs WEEI's -18.78%.

On 1-year performance, WEEI leads with 34.24% vs 25.61% for ICAP. On fees, ICAP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ICAP has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 34.24% return vs 25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICAP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 9.50% for ICAP.

They also come from different issuers: InfraCap and Westwood. Their fees differ too: 0.80% for ICAP and 0.85% for WEEI.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAP и WEEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор