Сравнение ICAP с USOY
ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ICAP returned 25.61% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ICAP charges 0.80%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности ICAP и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICAP показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
ICAP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICAP и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 7.55% | 15.77% | 11.56% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between ICAP and USOY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.01 |
The correlation between ICAP and USOY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICAP vs. USOY — Ранг доходности на риск
ICAP
USOY
Сравнение ICAP c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAP | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.03 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 7.74 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.89 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.99 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ICAP и USOY
Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICAP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -17.46% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -14.29% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -5.11% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -6.47% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 7.42% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAP и USOY
Текущая волатильность для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) составляет 3.47%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что ICAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICAP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 11.62% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 27.18% | -17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 30.44% | -17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 26.13% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 26.13% | -7.96% |
Сравнение комиссий ICAP и USOY
ICAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAP и USOY
Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.50% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICAP and USOY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to ICAP (3.47%). In terms of maximum drawdown, ICAP dropped -24.20% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs 25.61% for ICAP. On fees, ICAP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ICAP has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs 25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICAP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 9.50% for ICAP.
They also come from different issuers: InfraCap and Defiance. Their fees differ too: 0.80% for ICAP and 1.22% for USOY.
ICAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICAP и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор