PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAP с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAP с SPMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. ICAP is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, ICAP returned 17.83%/yr vs 42.47%/yr for SPMO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICAP charges 0.80%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности ICAP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.91%.

ICAP

1 день
-0.42%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.68%
6 месяцев
6.18%
1 год
21.86%
3 года*
17.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-4.53%
1 месяц
6.65%
С начала года
29.91%
6 месяцев
28.13%
1 год
43.55%
3 года*
42.47%
5 лет*
22.89%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAP и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		6.68%15.77%14.83%8.82%-10.10%1.08%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.91%26.58%45.82%17.56%-10.45%-0.17%

Correlation

The correlation between ICAP and SPMO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2021 г.

0.61

The correlation between ICAP and SPMO shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICAP и SPMO

Секторы
ICAP
SPMO

Финансовые услуги

20.7%
5.8%

Технологии

16.3%
56.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
1.1%

Энергетика

9.3%
2.8%

Коммунальные услуги

8.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
3.8%

Недвижимость

7.2%
0.9%

Промышленность

5.9%
10.9%

Сырьевые материалы

3.6%
1.5%

Здравоохранение

3.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.0%

Финансовые услуги

ICAP
20.7%
SPMO
5.8%

Технологии

ICAP
16.3%
SPMO
56.8%

Потребительский циклический сектор

ICAP
13.2%
SPMO
1.1%

Энергетика

ICAP
9.3%
SPMO
2.8%

Коммунальные услуги

ICAP
8.7%
SPMO
2.6%

Потребительский защитный сектор

ICAP
8.5%
SPMO
3.8%

Недвижимость

ICAP
7.2%
SPMO
0.9%

Промышленность

ICAP
5.9%
SPMO
10.9%

Сырьевые материалы

ICAP
3.6%
SPMO
1.5%

Здравоохранение

ICAP
3.5%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

ICAP
3.1%
SPMO
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap Equity Income Fund ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с INFRICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRW
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ICAP vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICAPSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.13

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.81

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.45

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

12.97

-5.16

ICAP vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICAP и SPMO

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAPSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-30.95%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-12.70%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-20.13%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-4.53%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-4.59%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.37%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и SPMO

Текущая волатильность для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) составляет 5.05%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что ICAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAPSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

11.75%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

17.78%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

20.55%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

19.88%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

20.60%

-2.43%

Сравнение комиссий ICAP и SPMO

ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и SPMO

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.58%8.89%8.30%8.65%8.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ICAP and SPMO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.75%) compared to ICAP (5.05%). In terms of maximum drawdown, ICAP dropped -24.20% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 42.47% vs 17.83% for ICAP. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ICAP has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 42.47% return vs 17.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.80% for ICAP.

ICAP has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.68% for SPMO.

They also come from different issuers: InfraCap and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for ICAP and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAP и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор