Сравнение ICAP с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
ICAP и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ICAP и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICAP и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.22% | 15.77% | 14.83% | 8.82% | -10.10% | 0.57% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | -0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ICAP показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
ICAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICAP и SPMO
ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
ICAP vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ICAP
SPMO
Сравнение ICAP c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAP | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.96 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 6.90 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.86 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ICAP и SPMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAP и SPMO
Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.90% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ICAP и SPMO
Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICAP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -30.95% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.70% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -7.31% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -4.66% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.60% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAP и SPMO
Текущая волатильность для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) составляет 5.09%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что ICAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICAP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.22% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 12.80% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 22.77% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 19.08% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 20.09% | -1.77% |